计算一种距离到期日还有3年面值为1000美元,息票利率为6%的附息债券的...
如果息票率为6%，则该债券的久期为833年。如下图所示 如果息票率为10%，则该债券的久期为824年。
持有期收益率=[年利息+(卖出价格-买入价格)÷持有年数]÷买入价格×100%例：某债券面值为100元，年利率为6%，期限5年，每年付息一次。我以95元买进，我预计2年后会涨到98元，并在那时卖出，要求我的持有期收益率。
假如还有3年到期，那么每年年底支付的利息额=1000*7%=70未来三年的现金流是：70、70、1070，最后一年还本付息。把这一系列现金流按照现在的市场利率折现，就得到现在的价格。
当期收益率，就是用息票价格除以售价，60/950=32 到期收益率，要用excel或者金融计算器来计算。
债券还本期限长短不一，有的只有几个月，有的长达十几年。还本期限应在债券票面上注明。 债券发行者必须在债券到期日偿还本金。
只要票面利率等于到期收益率，其债券价格就是面值。
债券久期是什么?如何计算?
1、债券久期计算公式有三种，分别是：公式一：D表示久期；B是债券当前市场价格；PV(Ct)是债券未来第t期可现金流现值；T是到期时间。
2、麦考利久期又称为存续期，是指债券的平均到期时间，从现值角度度量了债券现金流的加权平均年限，即债券投资者收回其全部本金和利息的平均时间。零息债券麦考利久期等于期限。
3、首先介绍最简单的一种，即平均期限（也称麦考利久期）。
久期怎么算
1、久期的计算有不同的方法。首先介绍最简单的一种，即平均期限（也称麦考利久期）。
2、债券久期计算公式有三种，分别是：公式一：D表示久期；B是债券当前市场价格；PV(Ct)是债券未来第t期可现金流现值；T是到期时间。
3、久期是债务工具到期期限的加权平均时间，权重就是单个现金流的现值除以总现金。若权重用W(t)表示，然后再乘以现金流发生的时间(t/m此处t代表现金流的序次数，m代表每年发生的现金流的次数)，计算结果相加即可得到久期。
4、通常，久期值还得再除以1+y/m加以修正，y即债务工具的收益率，m为每年发生现金流的次数，这个修正久期用D表示，即D =D/(1+y/m)。
5、久期的计算最简单的一种，平均期限（也称麦考利久期）。这种久期计算方法是将债券的偿还期进行加权平均，权数为相应偿还期的货币流量（利息支付）贴现后与市场价格的比值，即有：D=1×w1+2×w2+…+n×wn。
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